Forex Hurst Exponent

Hurst Exponent William Hurst was 'n hidroloog werk op wat lyk soos 'n reguit vorentoe probleem: hoe lank moet 'n damn oor die Nylrivier wees om alle moontlike vloede Hurst teëgekom 'n unieke probleem waar die wiskunde op die vraag het nog nie bestaan ​​beantwoord bevat. Hurst8217s werk gevind breë programme in baie onverwante gebiede van sciene. Sagteware-ingenieurs gebruik om te meet hoe vatbaar n netwerk is om opeenhoping. Geoloë modellering olieveld deposito kyk na die tendens vir olie - en gasvelde om saam te groepeer. Finansiële ingenieurs gebruik om te analiseer hoe die neiging van 'n gegewe tyd reeks om tendense te vorm. Die eksponent self is 'n baie makliker as al die wiskunde gebruik om dit te vind. Die meeste mense gebruik om saam met data waar die Hurst eksponent is 0,5. My gunsteling analogie, wat van die gooi van 'n muntstuk, val in die 0,5 Hurst kategorie. Enige proses wat Gaussiese of volg 'n normale klok kurwe ook 'n Hurst eksponent van 0,5. Die totale beskikbare reeks vir die Hurst eksponent is 0 tot 1. 'n waarde naby aan nul moet lyk soos 'n plat lyn. Wanneer afwykings van die gemiddelde plaasvind nie, dit is uiters vatbaar vir terugkeer na die gemiddelde. A Hurst eksponent naby aan 1 dui op 'n sterk geneigdheid om tendens. Die waarde van Hurst eksponent verhoog as die kartering tydperk toeneem. Ek sê dit op grond van my ervaring die hersiening van die Hurst eksponent en sy verhouding tot verskeie forex pare, veral die euro / dollar. Maak 'n regmerkie en 'n minuut data toon Hurst waardes konsekwent naby 0,5. Beweeg na die daaglikse grafiek stamp die naald meer na iets soos 0,55-0,6. Beweeg uit na weeklikse kaarte is geneig om waardes nader aan 0,7 skep. Hou in gedagte dat dit nie die gevolg van 'n formele studie. It8217s gebaseer op my algemene ervaring. Skat die Hurst Exponent Die groot insig wat Hurst het gelei tot die eksponent konsep stesm van sy idee van verklein reeks ontleding. Die idee is om te kyk na hoe die segment 'n gegewe datastel in groter versamelings verander die algehele omvang van waardes. Verklein reeks ontleding word algemeen na verwys as R oor S. Die R staan ​​vir die reeks komponent en is die moeilikste om te bereken. Daar is 3 stappe vir elke segment. R / S bereken vanaf P0 na P1, die eerste stap is om die gemiddelde vaule bereken vanaf P0 na P1. Stap twee word bereken dat die afwyk reeks van die gemiddelde. Die afwyk reeks by P0, byvoorbeeld, is gelyk aan P0 minus die reeks gemiddelde. Dit word herhaal in alle punte in die reeks om die afwyk reeks te skep. Stap 3 is die kumulatiewe afwyk reeks. Dit is 'n fancy manier om te sê om te gaan deur die afwyk reeks en te kies uit die kleinste en grootste waardes. Die verskil tussen die kleinste en grootste waardes in die afwyk reeks is R. Bevinding S is baie makliker. Dit staan ​​vir die standaardafwyking van die segment. Die formule vir hierdie kan gevind word op Wikipedia en duisende ander bladsye oor die internet. Ten slotte Die Hurst eksponent kan 'n groot hulpmiddel vir die klassifisering van die algemene gedrag van bepaalde instrumente wees. Dit kan ook gebruik word om 'n gevoel vir hoe die verandering van die kartering tydperk van 'n strategie kan enige degradaties of verbeterings in die strategie opbrengste te verduidelik nie. Ek het nie gevind nie enige toepaslikheid te voorspel finansiële markte met behulp van die Hurst eksponent. Dit maak nie aandui of die prys op of af beweeg. Ek het nie gevind dat net omdat die Hurst lui 0.4 dat dit om terug te keer tot 0,5 enige tyd in die nabye toekoms. En, indien wel, wat nog nie help met rigting. Al wat dit sê is dat dit dalk die markte sal minder gemiddelde terugkeer as hulle gewees het nie. CommentsHurst Exponent (H) Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Hurst Exponent aanwyser Beste Trading System te Trading mark in 'n vorige artikel, het ek met betrekking tot die handel pro stelsel te kry uit die forex mark. Nog 'n mooi en betroubare forex sagteware is dat die handel robot bekend as FAP Turbo wat in hoë aanvraag in die mark en voortdurend die lewering van bevredigende resultaat aan die gebruikers en dus waarde 'n blik binnekant. Wat maak 'n forex sagteware goed en innemende Wel, ongetwyfeld die prestasie. FAP Turbo prestasie resultate dui daarop dat gedurende die afgelope paar jaar, die sagteware het daarin geslaag om te verdien in verband met 90-95 gevalle. Met inagneming van die wisselvalligheid van die forex mark, iets bo-op 70p. c verdien koers behoort as uitstaande in ag geneem word. En wat is die druipsyfer Sy gesien dat die sagteware kapitaalverlies veroorsaak het in minder as .5percent oor die identiese bedrag. Dit dui daarop dat dit in 90-95 gevalle is dit verdien het vir die gebruiker, in verband met 4.5 tot gevalle is dit uitgevoer word in geen verlies geen wins toedrag van sake 9.5p. c en in slegs met betrekking tot .5p. c gevalle, sy werklik veroorsaak kapitaalverlies. Sulke prestasie sal nie uitgedruk in enige termyn as uitstaande, skouspelagtige, baie goed ens adjektiewe te kort skiet om dit te verduidelik. FAP Turbo gebruik vooraf algoritmes om ambagte wat nie enige vorm van eksterne insette vereis uit te voer. Sodra die sagteware geïnstalleer is, word die gebruiker glad nie nodig is om 'n geskenk óf te monitor of om enige bevel te administreer om dit te. Al die handel outomaties uitgevoer word deur die sagteware self. Dit is soos om jou geld in 'n uiters bank of trust te weet ten volle goed dat jy sal ontvang u belangstelling of dividend tjeks vir positiewe. Dit het selfs 'n demo rekening fasiliteit waar jy sal in staat wees om jouself te vergewis van die handel en sodra jy deeglik bewus van die demo rekening, kan jy waag in die lewe mark. As jy kom met om te gaan vir 'n forex sagteware, waarom nie vir ewig in FAP Turbo Met die prestasie koers dit vertoon, sal jy in staat wees om minder te bekommer en glimlag gelukkig vir jou decision. Forex blog met Hurst Exponent in Forex Trading 25 April, 2013 deur Andriy Moraru Ek het onlangs gelees het Hurst eksponent (koëffisiënt) in een referaat. Dit is daar net kortliks genoem, maar dit gevang my aandag as 'n maatstaf van die mark voorspelbaarheid wat kan bereken word met behulp van die algemeen beskikbaar grafiek data. Dit by my opgekom dat so 'n mate gebruik kan word as 'n handige aanwyser te back-up ander aanwysers en seine. Maar kan dit regtig gebruik word in forex Wat is dit in die algemeen, Hurst eksponent (gewoonlik aangedui as H) beskryf die volharding of sy gebrek in die prys verandering gedrag. Die waarde van hierdie eksponent kan wees tussen 0 en 1. As 0 vir 'n paar tijdreeksen, beteken dit dat hierdie tijdreeksen is anti-aanhoudende 8212 maw beweging in een rigting is geneig om te word gevolg deur 'n beweging in die teenoorgestelde rigting. As 0,5. die tijdreeksen is aanhoudende en die volgende bewegings rigting is waarskynlik die vorige bewegings rigting te herhaal. As H 0.5 of baie naby aan dit, sal die tijdreeksen n suiwer ewekansige (Brown) mosie demonstreer. Dit is in die ideale wêreld, natuurlik. Oorspronklik het die Hurst eksponent wat gebruik word deur Harold Edwin Hurst aan die Nyl floodss vlakke voorspel (jy kan meer daaroor lees in die Wikipedia artikel.) Vir my is die belangrikste belang van H in sy beweerde vermoë om volharding van tendense wys. Trading Plan In teorie, wetende dat die huidige H vir 'n gegewe geldeenheid paar, kan ons koop nadat lomp kerse en verkoop nadat lomp kinders as H is aansienlik groter as 0.5. Natuurlik, kan ons ook te koop nadat lomp kerse en verkoop nadat lomp kinders, met die hoop vir 'n ommekeer, as H is aansienlik laer as 0,5. Lyk geloofwaardige, nie die geval is dit aan hierdie plan ons wil hê om te gaan deur middel van hierdie stappe volg: Bereken die huidige Hurst eksponent (H). Vergelyk dit met 0,5. Kyk na die vorige kandelaars rigting of meet die huidige tendens met bewegende gemiddeldes. Handel in die toepaslike rigting, afhangende van die waardes wat uit die vorige stappe. Hurst Exponent Berekening Ongelukkig sal ons nie by die eerste stap, want Hurst eksponent nie juis kan bereken. Jy kan net skat hierdie koëffisiënt. Een van die eenvoudige maniere om dit te doen, is om hier verklein reeks metode gebruik. Ek sal dit nie hier in detail beskryf, omdat dit al so goed beskryf deur Pietro Ponzo. Jy sal stap-vir-stap verduidelikings van die hele berekening proses daar te vind. Jy kan selfs af te laai 'n werkende Excel spreadsheet vir die berekening van Hurst eksponent op aandelemark kaarte eenvoudig deur 'n voorraad ENKELE in 'n sel. Ek sal net hier noem dat H skatting is 'n helling van 'n lineêre regressie getrek oor 'n paar punte (hoe meer hoe beter) afgelei van logaritmes (enige basis) van R / S statistiek en onderskeie aantal datapunte (N). R / S statistiek word bereken as Range gedeel deur standaardafwyking. Range word bereken as 'n verskil tussen die maksimum en minimum van die bedrae afwykings van die prys van die gemiddelde prys oor al die N datapunte. Dit sekerlik kan gedoen word in Meta Trader as die wiskunde is redelik eenvoudig. Natuurlik, hoe hoër N hoe meer CPU oorhoofse. Hoewel dit mag klink soos 'n baie berekeninge, kan die proses word geoptimaliseer om herberekening van die bekende waardes en hul dele te vermy. Van nou af, is daar verskeie betaalde weergawes van Hurst-koëffisiënt aanwyser vir Meta Trader 4 en 'n paar gratis koerante. Hurst verskil maak daarop aanspraak dat die verskil van Hurst eksponent in vergelyking met die vorige bar te bereken, al is, uit te kyk na die bron-kode, ek wonder of dit regtig doen dit. Variasie indeks bied 'n plaasvervanger vir Hurst eksponent in 'n vorm van 'n indeks afgelei van fraktale eienskappe van die grafiek. Dit is onbekend hoe naby dit aan die oorspronklike Hurst eksponent as die berekening proses is heeltemal anders, maar die skrywer van die aanwyser beweer dat dit beter, want dit gebruik minder bars (dus minder ou bars) en toon meer onlangse waardes. Dit is ook beskikbaar vir Meta Trader 5. 'n baie meer verduideliking en kode voorbeelde vir die proses van H skatting kan gevind word by Ian Kaplans webwerf. Maar die bron kodes is vir C. Sal dit werk Dit klink alles mooi, maar sal dit werk ongelukkig na 'n paar denkproses en lees. en 'n paar meer lees. Ek het gekom om 'n gevolgtrekking gekom dat die konsep is interessant, maar op dieselfde tyd is byna nutteloos in forex. Dit vereis 'n baie groot aantal bars om te werk, met 1000 gewoonlik genoem word as 'n noodsaaklike minimum te beperk. Skatte van die Hurst eksponent van die jongste 1000 bars sou ons nie 'n waarde wat nie meer huidige kan wees gee. Die werklike waarde van Hurst eksponent is voortdurend verskuif, kry sy skatting van die afgelope N bars gee ons 'n goeie idee oor hoe dinge gaan binne daardie tydperk, maar dit het min inligting vir die toekoms bars. Te sleg, kan ons net handel toekoms bars en nie die oues. 'N Mens kan beswaar maak dat H kan bereken word op 'n laer tydperk (byvoorbeeld, uurlikse) en dan gebruik op 'n hoër een (byvoorbeeld, weeklikse). Dit sou die ou / nuwe bars probleem op te los, maar sou ons nie help glad as die Hurst eksponent is heeltemal anders op verskillende tydsraamwerke. Byvoorbeeld, kan dit geskat word soos hieronder 0.3 op H1 grafiek en hoër as 0.8 op W1 grafiek op dieselfde tyd. Deur dit te gebruik as 'n vergelykende faktor by die keuse van 'n geldeenheid paar om handel te dryf vir 'n bepaalde strategie treffers dieselfde hindernis. Kom ons neem aan dat jy 'n goeie langtermyn-tendens volgende strategie. Die ideaal is, sal jy 'n geldeenheid paar met so hoog H as moontlik wil. Jy skat Hurst eksponent vir 12 munt pare afgelope 5 jaar en kry 'n paar waardes. Jy vind dat NZD / USD het die hoogste H op 0,65 (byvoorbeeld). Ongelukkig beteken dit nie dat die gebruik van die strategie op NZD / USD gedurende die volgende 5 jaar beter resultate sal bring as wat dit gebruik op ander geldeenheid pare, met kleiner H. Is dit heeltemal nutteloos Oorweging Hurst eksponente onvermoë om 'n goeie voorspelling instrument te produseer, kan jy besluit dat dit nie gebruik kan word nie. Eintlik is dit nie so nie. Hurst eksponent skatting is 'n lewensvatbare instrument vir die ontleding van die verlede. As ons kyk na 'n korrek geskat H waarde kan beantwoord die volgende vraag: was die mark aanhoudende of was dit anti-aanhoudende. Op sy beurt, wat sal help om jou prestasie van jou handel strategie of deskundige adviseur analiseer gedurende daardie spesifieke tydperk. Byvoorbeeld, as jy die gebruik van 'n tendens omkeer stelsel vir 'n maand en dit het swak presteer, maar H beraam vir daardie tydperk blyk hoog bo 0,5 vlak te wees, sal jy weet dat dit 'n slegte tyd vir jou strategie, nie dat die strategie self is foutief. PS: Eintlik is hierdie pos dalk nie te interessant om 'n gemiddelde Forex handelaar, maar ek het dit meestal geskryf vir myself. Want toe ek struikel oor die konsep van Hurst eksponent in 'n jaar of twee, sal ek nie vergeet nie dat ek dit al probeer om dit te gebruik. Dit sal my dien as 'n herinnering. Indien u enige vrae of idees oor die toepassing van die Hurst eksponent in valuta handel, kan u dit met behulp van die kommentaar vorm below. Analytics Magazine Die Hurst Exponent: voorspelbaarheid van Tydreekse A statistiese maatstaf wat gebruik word om tydreekse klassifiseer en lei die vlak van die probleme in voorspel en die keuse van 'n geskikte model vir die reeks op hande. Deur Subir Mansukhani wolke is nie sfere, berge is nie appels, kuslyne is nie sirkels, en bas is nie glad nie, en reis weerlig in 'n reguit lyn. Benoit Mandelbrot In 1951 het die gevierde Britse hidroloog H. E. Hurst gepubliseer 'n papier met die titel, die Langtermynversekeringswet stoorkapasiteit van reservoirs. Die papier hanteer spesifiek met die modellering van reservoirs, maar as dit blyk, het die resultate ook gehou geldig vir 'n aantal ander natuurlike stelsels. Hurst is op soek na 'n manier om die vlakke van die Nylrivier model sodat argitekte 'n toepaslike grootte reservoir stelsel kan bou. Terwyl sy aanbevelings nie geïmplementeer (die 1952 Egiptiese rewolusie gesorg dat), het hy die lewe van 'n statistiese metode vir die onderskeiding ewekansige van nie-ewekansige stelsels en identifiseer die volharding van tendense, 'n metode wat bekend staan ​​as verklein Range analise of R / S ontleding. Baie jare later, terwyl die ondersoek na die fraktale aard van die finansiële markte spesifiek, die neiging van 'n tydreeks te sterk agteruitgang van sy gemiddelde of om cluster in 'n rigting aangedui wiskundige Benoit Mandelbrot gebeur struikel oor Hursts werk en erken die potensiaal daarin, bekendgestel om fraktale geometrie, in Hursts eer, die term Generalized Hurst Exponent. Eenvoudig gestel, is die Hurst eksponent gebruik as 'n maatstaf van die langtermyngeheue van 'n tydreeks. Benewens die Hurst eksponent, Mandelbrot geskep ook nog twee terme nuttig in die beskrywing van die langtermyngeheue van 'n tydreeks. Hy het die eerste een die Joseph effek en die tweede een die Noag-effek. Die Joseph Effek vertel ons of bewegings in 'n tydreeks is deel van 'n langtermyn-tendens en verwys na die Ou Testament waar Egipte sewe jaar van 'n ryk oes gevolg deur sewe jaar van hongersnood sal ervaar. Die Noag effek is die neiging van 'n tydreeks te skielike veranderinge het en die naam is afgelei van die Bybelse verhaal van die Groot Vloed. Beide van hierdie effekte in 'n tydreeks kan afgelei word uit die Hurst eksponent. Skatte van die Hurst eksponent Die Hurst eksponent is nie soseer bereken as dit word geskat. 'N Verskeidenheid van tegnieke bestaan ​​vir die beraming van die Hurst eksponent (H) en die proses hier uiteengesit is beide eenvoudige en hoogs data intensiewe. Om die Hurst eksponent skat moet 'n mens die verklein reeks op die tydsduur van waarnemings agteruitgang. Om dit te doen, is 'n tydreeks van vollengte verdeel in 'n aantal korter tyd reeks en die verklein reeks is bereken vir elk van die kleiner tydreekse. 'N Minimum lengte van agt word gewoonlik gekies vir die lengte van die kleinste tydreekse. So, byvoorbeeld, as 'n tydreeks het 128 Waarnemings dit word verdeel in: twee stukke van 64 Waarnemings elke vier stukke van 32 Waarnemings elke agt stukke van 16 Waarnemings elke 16 stukke agt Waarnemings elke Stappe vir die beraming van die Hurst eksponent na die oortreding van die tydreeks in stukke: Vir elke stuk van waarnemings, bereken: die gemiddelde van die tydreeks, 'n gemiddelde gesentreer reeks deur te trek die gemiddelde van die reeks, die kumulatiewe afwyking van die reeks van die gemiddelde van 'n opsomming van die gemiddelde gesentreer waardes, die Range (R), wat is die verskil tussen die maksimum waarde van die kumulatiewe afwyking en die minimum waarde van die kumulatiewe afwyking, die standaardafwyking (s) van die gemiddelde gesentreer waardes, en die verklein reeks deur die reeks te deel deur die standaardafwyking . Ten slotte, die gemiddelde die verklein reeks oor al die stukke. Die verklein reeks en hap grootte volg 'n krag wet, en die Hurst eksponent word gegee deur die eksponent van hierdie krag wet. Wanneer die frekwensie van 'n gebeurtenis wissel na gelang van die krag van 'n paar hoeveelheid wat verband hou met die gebeurtenis, is dit gesê om 'n krag wet te volg. 'N Wye verskeidenheid van natuurlike en mensgemaakte verskynsels volg 'n krag wet. Byvoorbeeld, die 80/20 reël (20 persent van die bevolking besit 80 persent van rykdom), die wenner-neem-alles verskynsel, vriend verbindings in 'n sosiale netwerk en bosbrande al volg krag wette. Interpretasie van die Hurst Exponent Gebruik die Hurst eksponent ons kan klassifiseer tydreekse in tipes en kry 'n bietjie insig in hul dinamika. Hier is 'n paar vorme van tydreekse en die Hurst eksponente wat verband hou met elkeen van hulle. A Brown tydreekse: In 'n Brown-tydreekse (ook bekend as 'n ewekansige loop of 'n dronkaards loop) is daar geen korrelasie tussen die waarnemings en 'n toekoms waarneming hoër of laer as die huidige waarneming ewe waarskynlik. Reeks van hierdie soort is moeilik om te voorspel. Figuur 1 verskaf 'n voorbeeld van 'n Brown-tydreekse en sy geraamde Hurst eksponent. Die Hurst eksponent vir die bogenoemde geplot data is geskat op 0,53 8211 'n Hurst eksponent naby aan 0.5 is 'n aanduiding van 'n Brown-tydreekse. 'N anti-aanhoudende tydreekse: In 'n anti-aanhoudende tydreekse (ook bekend as 'n gemiddelde terugkeer reeks) 'n toename waarskynlik sal gevolg word deur 'n afname of andersom (dit wil sê waardes sal neig om terug te keer na 'n gemiddelde). Dit beteken dat toekomstige waardes het 'n neiging om terug te keer na 'n lang termyn gemiddelde. Figuur 2 gee 'n voorbeeld van 'n anti-aanhoudende tydreekse en sy geraamde Hurst eksponent. Die Hurst eksponent vir die data geplot bokant is na raming 0.043.A Hurst eksponent waarde tussen 0 en 0,5 is 'n aanduiding van 'n anti-aanhoudende gedrag en hoe nader die waarde tot 0, hoe sterker is die neiging om vir die tydreeks om terug te keer na sy langtermyn beteken waarde. 'N aanhoudende tydreekse: In 'n aanhoudende tydreekse 'n toename in waardes waarskynlik sal gevolg word deur 'n toename in die kort termyn en 'n afname in waardes sal waarskynlik gevolg word deur 'n ander afname in die kort termyn. Figuur 3 gee 'n voorbeeld van 'n aanhoudende tydreekse en sy geraamde Hurst eksponent. Die plot toon die intra-dag blok vlak data vir 'n NYSE verhandel fonds. Die Hurst eksponent is na raming 0,95, wat 'n aanhoudende tydreekse dui. A Hurst eksponent waarde tussen 0,5 en 1,0 dui aanhoudende gedrag hoe groter die H waarde hoe sterker is die tendens. Ten slotte Die Hurst eksponent is 'n nuttige statistiese metode vir afleidings die eienskappe van 'n tydreeks sonder om aannames oor stasionariteit. Dit is baie handig wanneer dit gebruik word in samewerking met ander tegnieke, en in 'n wye verskeidenheid van nywerhede is toegepas. Byvoorbeeld die Hurst eksponent is saam met tegniese aanwysers aan besluite oor die handel sekuriteite in die finansiële markte en dit is op groot skaal in die gesondheidsorgbedryf, waar dit saam met masjien-leertegnieke te EEG seine te monitor. Die Hurst eksponent kan selfs aangewend in ekologie, waar dit gebruik word om die bevolking te modelleer. Subir Mansukhani is 'n innovasie lei ontleder by Mu Sigma. VERWYSINGS Food Borne siektes, soos salmonella, E. Coli en Norovirus infeksies, is 'n groot openbare gesondheid kommer rakende meer as een uit ses Amerikaners elke jaar, volgens die Centers for Disease Control & Prevention (CDC). Tydens 'n voedselverwante siektes uitbreek, vinnig te identifiseer die besmette voedsel bron is noodsaaklik vir die vermindering van siekte, verlies en impak op die samelewing. Lees meer Gartner, Inc. onlangs vrygestel van die bevindinge van sy tweejaarlikse Top 25 Noord-Amerikaanse Voorsieningskanaal voorgraadse programme verslag. Vyftig-een-instellings deelgeneem het aan die verslag wat bedoel is om hoof voorsieningsketting beamptes (CSCOs) ondersteun, hoofde van supply chain strategie en voorsieningsketting HR vennote in die bou van 'n sterk portefeulje van Universiteit werwing en internskap vennote. Lees meer Hoe goed die emosionele en oombliklike inhoud in tweets uit te voer met betrekking tot die meer doelbewuste navrae aangeteken in Google Trends in vooruitskatting toekomstige TV ratings In 'n massiewe groot data-analise met behulp van data uit Twitter, Google Trends en ander wyd gebruik webtuistes vir vermaak inligting, 'n komende artikel in die INFORMS joernaal Bemarking Wetenskap bevind dat mynbou Twitter inhoud is aansienlik meer effektief as Google Trends in sy vermoë om toekomstige TV ratings voorspel. Lees meer KOMENDE ANALYTICS GEBEURE Die rekenkundige van onsekerheid: 'n kuur vir die fout van gemiddeldes 'n eendaagse (09:00-05:00) werkswinkel met 'n opsionele praktiese rekenaarlokaal 14 September: Washington DC (Crystal City) 20 September : Houston 21 September: Dallas vir meer inligting en om te registreer, kliek hier. CAP EXAMEN ROOSTER CAP Reg Eksamen rekenaargebaseerde toetsing plekke is beskikbaar in 700 plekke in die wêreld. Neem die eksamen naby aan die huis en op jou skedule: